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Le marché envisage la prochaine réduction de moitié sous un jour positif et les données passées suggèrent que cela continuera.

Le marché pétrolier souffre d’un déséquilibre historique entre l’offre et la demande déclenché par la pandémie.

Bien que les spreads valorisent une profonde récession pour 2020, ils reflètent également une prime de liquidité exceptionnelle.

Dans l’environnement actuel, la pertinence des critères ESG appliqués à la gestion de portefeuille n’a jamais été aussi forte.

De nombreuses entreprises auront peu de choses positives à dire, sans aucune assurance dans leurs prévisions pour l’avenir.

Les obligations convertibles ont conservé une faible volatilité implicite, alors que les marchés actions ont retrouvé leur volatilité de 2008.

Graphique de la semaine de DWS. La tendance observée pour les obligations d'Etat européennes en 2020 est inhabituelle.

Après un moment de suspens, l’Italie vient de voir sa note confirmée par les agences de crédit. Était-il bien nécessaire d’en arriver à ces extrémités?

Une récession exogène conduit à un nouveau mode de transmission des politiques.

Les mesures de relance en place commenceront à agir comme un vent arrière pour la croissance mondiale et les décideurs politiques auront du mal à réduire le volume des liquidités dans les économies.