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Les hedge funds allègent leurs expositions avant l'été, tout en se préparant à des conditions de marché plus délicates au troisième trimestre.

Une plus grande différentiation devrait s'observer parmi les spécialistes de la sélection des titres.

La confiance des dirigeants étant au beau fixe, l'effervescence des rachats a toutes les chances de perdurer.

L'alpha reste vulnérable à l'évolution des politiques. L’endettement élevé des entreprises requiert une gestion des risques minutieuse.

Les stratégies CTA devraient continuer à générer des performances intéressantes tant que la situation reste conforme au scénario de base.

Il existe une solide corrélation entre le crédit souverain émergent et les bons du Trésor.

Après un T1 décevant, l'alpha s'améliore depuis le mois d'avril. C’est particulièrement le cas pour les petits fonds.

Des stratégies Event-Driven toujours séduisantes malgré un ralentissement dans l'univers des SPAC.

Au premier trimestre, l'alpha a lourdement pesé sur la performance, qui a été essentiellement soutenue par le bêta.

À ce stade précis du cycle économique, les stratégies Event Driven, Directional L/S ou CTA semblent plus attractives.