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Le scénario de test de résistance retenu se base sur l’hypothèse d’une crise prolongée de COVID-19.

Cet exercice va consister principalement à évaluer les effets de développements économiques et financiers négatifs sur la solvabilité des banques et ainsi identifier des faiblesses potentielles.

Pour tester les établissements bancaires, la Banque d’Angleterre a concocté un scénario bien plus pessimiste que ses prévisions officielles.

A l’instar de l’ABE qui reporte les stress test à 2021, les superviseurs de la finance lâchent du lest pour permettre un meilleur soutient à l’économie mondiale face au coronavirus.

La trame des nouvelles hypothèses repose sur une situation du «plus bas pour plus longtemps», signale l’Autorité bancaire européenne.

Il s’agira d’analyser les conséquences d’un changement climatique d’ampleur pour les grandes banques et les principaux assureurs britanniques.

Les sept principales banques sont préparées à une crise, au détriment des dividendes et des bonus.

«La capitalisation des banques ne reflète pas nécessairement les risques réels» estime Diane Pierret de l’Université de Lausanne.

Parmi les établissements les moins bien classés par l’ABE figurent Lloyds Banking Group, Barclays, RBS et Deutsche Bank.

La surveillance réglementaire réduit l’appétit des banques aux risques. Les stress tests US avec Diane Pierret de l’Université de Lausanne.